Skolinimo privatiems asmenims rizika ir kreditingumo vertinimas

Darbo tikslas – aptarti kredito rizikos vertinimą Lietuvos bankuose, nagrinėjimo objektu pasirinkus privataus skolininko riziką, iškelti problemas, su kuriomis susiduria bankai ir pateikti galimus sprendimus.

Darbo tikslui pasiekti, darbe numatoma išspręsti šiuos uždavinius:

• Nustatyti kas yra kredito rizika ir kaip bankas su ja susiduria.
• Aptarti kreditingumo bei kredito rizikos vertinimo metodus.
• Pateikti skolininką apibūdinančius rodiklius.
• Pristatyti ekspertinius ir mišrius balinius vertinimus Lietuvos bankuose
• Nurodyti problemas, su kuriomis susiduriama kredituojant fizinius

  Kiekvieno komercinio banko tikslas - pelno gavimas. Banko veiklos pelningumas yra banko finansinio valdymo rezultatas, kurį lemia sėkmingas arba nesėkmingas rizikų vertinimas ir valdymas. Viena reikšmingiausių komerciniams bankams yra kredito rizika. Kredito rizika sudaro didžiausią bankų rizikų dalį, kadangi paskolos sudaro didžiausią banko aktyvų dalį.

  Kreditinė rizikos reikšmė bankinių rizikų struktūroje priklauso nuo kreditinių operacijų

  apimties. Bazelio bankų priežiūros komitetas yra nurodęs, kad daugiausia problemų kredito įstaigoms kelia pernelyg liberalios kreditavimo sąlygos, prastas paskolų portfelio rizikos valdymas, nepakankamas besikeičiančios ekonominės ar kitokios aplinkos vertinimas (BCBS 2000c). Šios aplinkybės sąlygoja aukštą kreditinės rizikos reikšmingumą bankinių rizikų struktūroje. Kreditų, o ypač didelės apimties, negrąžinimas gali banką priversti bankrutuoti. Atliktos bankinių sistemų krizių analizės Rusijoje (1998 m.), Japonijoje, kitose Azijos šalyse (1997 m.) parodė, kad pagrindines problemas iššaukė nepakankamas kreditinės rizikos valdymo užtikrinimas – rizikingos kreditinės politikos vykdymas sąlygojo didelės apimties kreditų grąžinimo vėlavimus.

  Aptariant banko veiklą, susijusią su kredito rizika, skirtinos trys sritys: kredito rizikos vertinimo ir valdymo organizacinė struktūra, kredito rizikos vertinimas ir kredito rizikos valdymas.

  Šio darbo tikslas – aptarti kredito rizikos vertinimą Lietuvos bankuose, nagrinėjimo objektu pasirinkus privataus skolininko riziką, iškelti problemas, su kuriomis susiduria bankai ir pateikti galimus sprendimus.

  Darbo tikslui pasiekti, darbe numatoma išspręsti šiuos uždavinius:

  • Nustatyti kas yra kredito rizika ir kaip bankas su ja susiduria.
  • Aptarti kreditingumo bei kredito rizikos vertinimo metodus.
  • Pateikti skolininką apibūdinančius rodiklius.
  • Pristatyti ekspertinius ir mišrius balinius vertinimus Lietuvos bankuose
  • Nurodyti problemas, su kuriomis susiduriama kredituojant fizinius asmenis
  • Pateikti, kaip bankas vertina riziką DNB banko pavyzdžiu.

  Darbui atlikti buvo naudojami naujausi moksliniai straipsniai susiję su bankų kredito rizika tiek Lietuvos, tiek užsienio autorių. Taip pat pasinaudota DNB banko finansine atskaitomybe. Didžiausia problema su kuria susidurta tai statistinės medžiagos trūkumas praktiniam privačių asmenų kreditingumo įvertinimui.

• Pateikti, kaip bankas vertina riziką DNB banko pavyzdžiu.

Darbui atlikti buvo naudojami naujausi moksliniai straipsniai susiję su bankų kredito rizika tiek Lietuvos, tiek užsienio autorių. Taip pat pasinaudota DNB banko finansine atskaitomybe. Didžiausia problema su kuria susidurta tai statistinės medžiagos trūkumas praktiniam privačių asmenų kreditingumo įvertinimui.